Die Vix Volatiliteit Index Aanwyser

Die VIX: Volatiliteit Index aanwyser In 1993 het die Chicago Board Options Exchange (CBOE) het die VIX-indeks om markverwagtinge en korttermyn-wisselvalligheid meet met betrekking tot die SP 100 en opsies pryse. Sedertdien is die VIX-indeks (dikwels bekend as die vrees indeks) beskou as 'n leidende barometer vir die assessering van beleggersentiment en die wisselvalligheid van VS markte. Tien jaar later, in 2003, in 'n gesamentlike poging tussen die CBOE en Goldman Sachs, die berekening van die VIX is om die verwagte 30-dag wisselvalligheid anders meet opgedateer. Dit is nou gebaseer op die Amerikaanse SP 500 indeks (SPXSM) wat die maatstaf vir VS aandele. Die verwagte onbestendigheid raming word bereken deur die geweegde gemiddelde van die oproep van die SP 500 en verkoopopsies. Hierdie nuwe metode, wat 'n portefeulje van blootstelling SPX opsies 'om wisselvalligheid herhalings, het 'n standaard handel praktyk in die finansiële markte en buitelandse valuta mark. Op 24 Maart 2004 het die CBOE bekend die eerste termynkontrak gebaseer op die VIX-indeks wat gebruik kan word in die mark verhandel. Twee jaar later, in Februarie 2006, het die CBOE stapel gestuur opsies gebaseer op die VIX-indeks. In minder as vyf jaar, het die verhandeling van opsies en termynkontrakte gebaseer op die VIX-indeks meer as 100,000 kontrakte per dag bereik. Wanneer die VIX-indeks is 'n hoë, die aandelemarkte onstabiel, senuweeagtig en baie wisselvallig. Die belangrikste ding is nie die vlak van die indeks, maar sy variasie. Die markte is pessimisties toe die indeks styg, en omgekeerd, hulle is optimisties wanneer dit daal. Plekke waar jy die VIX-indeks aanwyser kan sien: indexindicators Bloomberg